2015年7月24日 星期五

閒書筆記3-9 - 精準預測

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精準預測★★★★

封底把這本書的概念講得很清楚了,沒空的人可以只讀封底,把它背起來、當作教條刻在心裡,讓你不再談論那些毫無意義的謀略高見。

我常常覺得,道理就這麼簡單,為什麼沒人願意相信、願意讓自己有些小小的改變。我猜是因為大家都覺得自己很「正常」吧,就算讀了什麼,也只是把自己同意的部分用來:「果然有人的想法跟我一樣,我果然沒錯」、「真的,就是這樣,我上次blahblahblah」、「唉,現實就是這麼殘酷,根本做什麼都沒用」。對於不認同的部分,就像瞎了一樣忽略掉,或是否定、認定沒用,直接丟進垃圾桶。


全書十三章,談十三個領域的預測:

第一章,你的投資會不會賺錢。
第十一章,你的投資會不會賺錢 Part 2。

第八章,怎麼賭 NBA 賺大錢。貝式定理。
第十章,作者教你玩德州撲克賺大錢的方法。
第三章,預測棒球球員的能力,和他們到底值多少錢。採訪《魔球》球探本人。

第二章,談「專家」的預測是否比較準。預測各種政治事件。
第十三章,談 911,『你不知道的東西可能會傷害你』。

第四章,預測天氣。
第五章,預測地震。
第十二章,到底有沒有全球暖化。

第九章,西洋棋王與深藍的大對決(很多內幕小故事,請親自一讀,人腦與電腦的世紀之戰。)
第六章,『要怎麼淹死在一公尺深的水裡』。
第七章,預測流感的發生與散播。

想用一般方法賺錢的,就先讀 1. 和 11. 章;想賭博賺快速的錢,讀 8. 和 10. 章,相關的 3. 章也可以讀;想把自己裝扮得天縱英才深謀遠慮見解透徹,就讀 2. 和 13. 章;關心地球、疼愛環境、心懷遠方饑餓的孩子,就讀 4. 和 5. 和 12. 章;對人類與電腦大戰的勝負有興趣的,就讀 9. 章,非常有趣。以上都沒興趣的,就讀 6. 和 7. 章,然後發現讀不下去,就可以先走了。

另外要打一下預防針。很多人會覺得看書就是要找到「答案」、「解法」,但現實世界從來不是這樣啊,你或許會以為讀完這本書就可以成為預測大師,但現實世界不是選擇題也不是什麼開放式短文題,現實世界是一坨混亂的、你連它是不是屎都無法確定的東西。

沒有人知道該怎麼做。我們只能學到處理錯誤、讓錯誤有價值的方法。(還有盡量不犯基本的錯誤。)


前言:
作者先講印刷術造成的影響,以及 p.16 『暢銷書排行榜很快就被異端邪說和偽科學的文本所霸佔。』

這些現像直至今日依然盛行:
你今天震驚了嗎?談下標和內容農場
看到13萬自然科老師瘋傳,我都驚呆了
測試你是白癡或是良好閱聽人的連結:http://smallsite.org/unliker/
一次看懂!電視新聞如何變身「內容農場」?

作者在前言裡舉的例子滿豐富的,我摘錄一段比較白話的例子。
p. 18 『「(但是)人總是照自己的意思解釋事情/完全錯失了這些事情本身真正的意義」莎士比亞透過西賽羅(Cicero)的言語警告我們--有人想擷取新發現的大量資訊的話,這是很好的建議。要分辨訊號和雜訊是很困難的事。資料告訴我們的故事常常只是我們想聽到的,而我們常常會去確保故事會有個美滿的結局。』


1. 章講次貸危機

p. 35 『根據標準普爾的內部數據,AAA評等的抵押債務債券有百分之二十八無法清償。(有些單獨的估計數字甚至更高。)這就表示,抵押債務債券的實際違約率比標準普爾之前所預測的高了兩百倍。

讀完這章你大概可以感受到不確定性和風險的差異。

11. 章講效率市場。(作者在這章的註中提到,他為了寫這本書訪問了超過一百人。寫作資源真的離譜豐沛啊。)

高頻交易
p. 378 『這種激烈的交易速度是種相當新的東西。在 1950 年代,一家美國公司的一份普通股要持有大約六年才會交易--符合股票是長期投資這樣的想法。到 2000 年代,交易速度增加了大約二十倍。同樣的一股現在不是持有六年,而是只要六個月就會賣掉。』

效率市場假說,中文維基頁面

書單:《非理性繁榮

01. 和 11. 章的內容,和《閒書筆記3-6 - 投資金律》以及《閒書筆記3-7 - 漫步華爾街》講的都是一樣的,我就不再做書摘了。


08. 和 10. 在講賭博賺錢,有很多有趣的數據。

p. 272  『他從十一月到六月,每天晚上都花在看NBA上,一次用五台三星的平面電視看五場比賽……。年月不好的時候,伏加瑞斯可以賺一百萬美元上下。年月好的時候,他可以賺這個的三、四倍』

伏加瑞斯下注八萬美元(1999 年,大四,他自己打工的積蓄)賭湖人贏得總冠軍。
p. 276 『對賭徒來說,審慎的作法是兩面下注。例如,波特蘭是二賠三的賠率,伏加瑞斯可以下注二十萬美元,賭波特蘭會打贏第七戰。這樣可以保住一筆利潤。如果拓荒者贏了,他從兩面下注賺到的錢,就可以彌補他原來八萬美元賭資的損失,還是可以賺到二十二萬美元的淨利。』

p. 279 『伏加瑞斯的大秘密就是他沒有大秘密。但是他有一千個小祕密。』
           『雇用助理把每個球員對每個動作的守備位置化成圖表,讓他得到連許多NBA球隊都沒有的優勢。他追蹤數十位NBA球員的推文(Twitter feed),……如果教練說,他希望他的隊伍「學會進攻」或「打好基本的籃球」,可能是表示他想要把比賽的步調慢下來。』

p.280 『年底就會成為自由球員,他正在盡全力提高他的統計數字,好讓自己成為更好賣的商品。……騎士隊已經遠離季後賽了。騎士隊的對手多半也打不進季後賽,也樂得給個人情,兩者之間就有了默契,放鬆防守,交換進攻,努力提高彼此的統計數字。』

貝式定理

 



p. 291 『就如我們從貝式定理中得知的,群體中某件事情潛在的發生頻率很低的時候(年輕女性的乳癌;資料大海中的真理),如果我們不謹慎小心的話,在結果中假陽性會佔據優勢的地位。』

p. 297 『像伏加瑞斯這樣的職業運動賭徒,只有在他認為至少有百分之五十四的機會贏錢的時候才會下注。這樣只夠付「抽頭」(運動投注站在贏得彩金的時候收取的部分),還有把自己的錢拿去下注相關的風險。而雖然他有這些技術又辛勤工作--伏加瑞斯是當今世上最好的運動賭徒之一--他下的注還是只有大約百分之五十七是正確的。要比他賭得更好實在非常困難。』

p. 295 『沒有脈絡,資料就沒有用。』
p. 299 『貝氏學派觀點中很棒的特色之一是,明白承認我們都有先驗的信念,會影響我們如何詮釋新的證據,從而對我們如何對周遭世界的改變做反應,做了很棒的敘述。例如,如果費雪的先驗信念是香菸引起肺癌的機率只有百分之零點零零零零零一,這樣就有助於解釋為什麼所有指向反面的證據都沒辦法說服他事情並非如此。』
p. 300 『貝式定理的特性之一,就是隨著時間的推移,我們看到更多的證據,那我們的信念彼此間--還有跟真理間--應該要達成一致。』


10. 章,作者自我揭露賭德州撲克的經歷。

2003 開始的撲克熱潮,維基頁面
p. 338 『突然間,每個快要禿頭、身高一七二公分,本來早就放棄了成為下一個麥可‧喬丹或德瑞克‧基特的夢想,現在都在蒙尼梅克身上看到一個像自己這樣的人、工作跟自己類似,只花了幾週就從差勁的業餘玩家變成了全世界最大撲克比賽的贏家。』

p. 340 『三個月後,我贏的錢達到了五千美元。我開始熬夜玩牌,黎明才搭計程車去上班,上班都做做樣子。六個月贏了一萬五千美元之後,我辭職了,把國際稅務顧問那個刺激的世界拋在腦後。』

p. 356 『在 2004 和 2005 年,我從撲克賺到的收入都達六位數,總和來說,我從這個比賽賺到的累積利潤達四十萬美元。』

作者講了很多算牌的過程,很冗長,無法摘錄。有提到一些小技巧,如何快速判斷對手的風格、什麼風格會讓勝算比較大。

但後來因為某個情況改變,作者無法賺到錢了。
p. 365 『2007 年的頭幾個月我還在打,而且繼續輸錢--又輸了六萬美元左右。到這個時候,我再也沒有信心可以贏得比賽,就把我剩下的錢兌現,不打了。』

最後,探討運氣和技巧的關係,以及他們對獲利的影響到底多大;還有為什麼連高手都會無法自制地「亂打」。

我特別喜歡作者詳述經歷的內容,一向很有趣。


03. 談究竟如何評斷棒球球員的價值。

比較兩個系統的準確度:吃數據的統計系統 vs. 傳統的球探經驗判斷(『五大工具』(the Five Tools):高長打率、高打擊率、跑壘速度、傳球臂力和守備範圍。)。

光是作者在書中淺淺帶過的這些內容,就能明顯感受到美國大聯盟的先進程度......。

p. 101 『棒球設計的方式,讓運氣在短期內可以主導比賽:就算最強的隊伍也要輸掉大約三分之一的比賽,就算最棒的打擊者五次也有三次上不了壘包。有時候運氣甚至會一整年都掩蓋了球員的真實球技。』

球探預測球員的心理工具箱:
『準備程度和工作倫理』:棒球賽制的比賽場數比其他運動都多。
『集中與專注』:比賽中的表現。
『競爭力與自信』:自我懷疑、對成功的渴望等等心理狀態。
『壓力管理與謙遜態度』:如何處理自己的表現和外界的評論。
『適應力與學習力』:腦袋如何。

或許剛開始統計系統和球探系統有些敵對的氣氛,但現在已經融合得很好。

投球軌跡記錄系統
p. 126 『這種新的科技不會像《魔球》那樣消滅了球探,但是可能會把重點放在更難量化的東西上,在資訊獨具一格的東西上,例如球員的心理工具。像桑德斯這樣的聰明球探已經走在前頭了。』

p. 132 『「進這行的人,他們的創意、聰明才智--現在是空前的好。」比恩告訴我。「不到十年,要是我來應徵這份工作,我連面試都沒機會。」』


02. 章講選舉預測,不過細節沒有很多,大部分是傻蛋犯錯的小故事,以及預測時該保持的大原則。


p. 74 『強烈、大膽、刺蝟般的預測,比較可能讓你上電視。』
         『有時候,狐狸比較難融入A型文化,例如電視、企業和政治。他們相信有許多問題難以預料--還有我們解釋這些不確定性的時候應該直言不諱--也許會被誤認為缺乏自信。他們多元的方法可能被誤認為缺乏信念。』

p. 72 『A型人格的人,相信有「偉大的想法」(Big Ideas)--相信這世界上有像物理定律一樣的指導法則,社會上幾乎所有的互動都以之為基礎。想一想馬克斯和階級鬥爭,或是佛洛伊德與潛意識。或是麥爾坎‧葛拉威爾(Malcolm Gladwell)與「引爆點」(tipping point)。』

p. 76 『最值得注意的發現之一就是,雖然靠著經驗,狐狸可以預測得更好,但刺蝟相反:他們拿到越多額外的憑據,他們的表現就越差。』


13. 911 事件,非常精彩的章節,也有提到一小段珍珠港事件作對比。看完這章你還信陰謀論的話,我覺得你沒救。

p. 476 『我們的規畫能力中有種傾向,會混淆不熟悉的東西跟不可能的東西。我們沒有認真考量過的意外事件看起來很奇怪;看起來很奇怪的東西就被認為是不可能;不可能的東西就不需要認真考量。』

p. 478 『有自知己知;有些事情我們知道自己知道。我們也知道有自知未知;也就是說,我們知道有些事情自己不知道。但還有未知而不自知--有些事情我們不知道自己不知道。--唐納德‧倫斯斐』

作者在書中試圖定義恐怖主義,以及測量恐怖攻擊的規模,還滿出乎意料的。如果你對前面賺錢的幾個章節都沒興趣,那 13. 應該就是最值得你一讀的章節了


04. 預測天氣
作者滿詳細地解釋了天氣的數學模型,誤差的指數成長,渾沌理論,模型的缺陷等等。

有趣的是,電視台的商業目標竟然會影響預報的準確度。
p. 160 『談到商業氣象預報的時候,準確性在統計上的真實狀況未必就是指導的法則。重點比較在於對準確性的觀感,這樣會在消費者的眼中增加價值。』

美國國家颶風中心
p. 168 『他們光是在過去的二十五年內,讓預報準確性提升了百分之三百五十。』


05. 預測地震
跟上一章天氣的章節差不多,然後舉了更多蠢例子(因為預言大地震比較熱門)。

古騰堡芮克特法則(Gutenberg–Richter law),維基頁面
過適(overfitting),中文維基頁面。 


12. 全球暖化
科學界的政治問題,滿特別的章節。


06. 和 07. 講數學、模型的極限。

不確定性(uncertainty),維基頁面

其實這兩章枯燥的內容還滿重要的,能幫你瞭解現實,也不會對許多社會事件做出錯誤的反應。


結論:
作者的結語寫得滿感性的。

p. 510 『如果你遇到一個對股市一無所知的陌生人,要告訴他股市很難打敗,就算用的是第一句話那種粗略的說法,也總比沒有好』
這段說的第一句話就是:『沒有投資人能打敗股市。』
作者接著以前一句為基礎,把事情講得更清楚,更能代表對現實完整的敘述;最後擴充到第七版,剛剛那句話就變成:『長期來看,很難看出有多少投資人能打敗股市,因為資料雜訊很多,但是我們知道,相較於投資人的風險等級來說,大多數人做不到,因為交易不會產生淨利,卻需承擔交易成本,所以除非你有內線消息,不然你最好投資指數基金。』

p. 511 『貝氏定理下,不能接受的是假裝你沒有任何的先驗信念。你應該努力減少你的偏差,但要說你完全沒有偏差,正代表了你有許多偏差。直接陳述你的信念--說出「我就是從這裡來的」--就是用誠意來操作,明白你是透過主觀的過濾來感知現實。』

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